Um gestor de carteiras afirma que o modelo de Markowitz I. pos...

Um gestor de carteiras afirma que o modelo de Markowitz I. possui os inputs: retorno esperado, variância e covariância.
II. pressupõe a existência de um ativo sem risco.
III. não incorpora os títulos públicos e debêntures, pois, os ativos de risco sempre são considerados de renda variável.

Está correto o que se afirma apenas em

II

I e III

I e II

I