Quais são as diferenças entre copiar os dados de um banco de f...

Quando se copia dados manualmente no Excel ele não faz muitas conversões de formato. Na dúvida, ele trata tudo como texto.

Já quando importamos dados, é possível fazer uma conversão dos dados para vários formatos : texto, data, número. A importação usa a mesma forma de conversão da funcionalidade de converter texto para colunas do menu de dados.

Sobre bloquear células no Excel ... a explicação é meio confusa.

Existem dois níveis de bloqueio no Excel. O nível da célula e  o nível da planilha.

Se a planilha estiver desprotegida, nenhuma célula é bloqueada, mesmo as que estiverem marcadas para serem bloqueadas.
Porém, quando protegemos a planilha, todos os bloqueios de célula se tornam efetivos.

As vezes queremos bloquear uma parte da planilha, as células que contém as fórmulas, os resultados. Queremos deixar a parte que os usuários digitam os dados livres. Assim os usuários podem modificar os dados mas não conseguem modificar as fórmulas.

O Excel permite então que você desbloqueie as células onde os dados serão digitados. Quando a proteção da planilha for ativada, apenas as células que estiverem desbloqueadas poderão receber digitação.​