O índice de Jensen é um indicador desenvolvido por Michael C....

O índice de Jensen é um indicador desenvolvido por Michael C. Jensen, baseado no modelo CAPM, para mostrar a rentabilidade adicional que se consegue além do retorno correspondente ao nível de risco sistemático assumido. Analise as afirmativas, a seguir, e depois assinale a alternativa correta:

I. O índice de Jensen é utilizado para aferir a gestão de portfólios.

II. Ele depende de outro modelo ou índice.

III. Um índice de Jensen com valor positivo significa que a gestão dos fundos é ineficiente, ou seja, desagrega valor ao fundo.

Alternativas:

a)
Estão corretas apenas as afirmativas I e II.

b)
Apenas a afirmativa III está.

c)
Estão corretas apenas as afirmativas II e III.

d)
Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.

e)
Estão corretas apenas as afirmativas I e III.